Rozchodzą sie drogi Megadeth i Sanctuary Records. Oficjalnie podana została informacja o wygaśnieciu umowy pomiedzy obiema stronami. Jak stwierdził Mustaine w jednym z wywiadów nie została przedłużona, ponieważ pod koniec jej obowiązywania wydarzyły się pewne rzeczy które mu nie odpowiadały.

W czasie współpracy z Sanctuary Megadeth wydało 2 albumy studyjne- The World Needs A Hero (2001) i The System Has Failed (2004), koncertówkę Rude Awakening (2002) oraz składankę Still Alive... And Well (2002)

Jak na razie nie wiadomo pod jakim szyldem wydany zostanie kolejna płyta tak jak i nie wiadomo czy będzie to płyta solowa, czy jednak kolejny album Megadeth.